안녕하세요. 은퇴 후 파이썬으로 데이터를 분석해 돈이 보이는 관점을 찾는 돈보관입니다.
주식 투자를 하다 보면 늘 딜레마에 빠집니다. 상승장에서는 소외되기 싫고, 하락장에서는 내 소중한 노후 자금을 지키고 싶다는 마음이죠. 저 역시 58세에 늦깍이 코딩 공부를 시작한 이유가 바로 이 안전하면서도 확실한 투자법을 찾기 위해서였습니다.
오늘은 제가 직접 파이썬으로 구현해 본 동적 자산배분 전략에 대해 이야기하려 합니다. 이 전략은 단순히 감으로 투자하는 것이 아니라, 시장 상황에 맞춰 기계적으로 자산의 비중을 조절하는 방법입니다.
왜 정적이 아닌 동적 자산배분 전략인가?
보통 자산배분이라고 하면 주식 60, 채권 40 비율로 맞춰놓고 가만히 두는 것을 생각합니다. 하지만 폭락장이 뻔히 보이는데 주식을 들고 있을 필요는 없습니다.
제가 연구한 동적 자산배분은 시장의 신호에 따라 세 가지 무기를 빠르게 교체합니다. 첫째는 하락장을 막아줄 방패인 SPY, 둘째는 상승장에서 수익을 내줄 창인 UPRO, 셋째는 애매한 시장에서 이자를 챙길 현금성 자산 SGOV입니다.
동적 자산배분의 핵심, 금리 리스크 필터링
이 전략이 특별한 이유는 거시 경제의 핵심인 금리를 신호등으로 사용한다는 점입니다. 단순히 주가가 오한다고 해서 무턱대고 레버리지(UPRO)를 사지 않습니다.
제 파이썬 코드는 두 가지를 확인합니다. 먼저 주가가 120일 이동평균선 위에 있는지 확인해 상승장 여부를 판단합니다. 그 다음 금리가 안정적인지를 봅니다. 만약 상승장이더라도 금리가 위험하게 오르고 있다면, 동적 자산배분 원칙에 따라 공격 비중을 줄이고 안전한 SGOV(단기채)를 40% 섞어서 리스크를 관리합니다.
파이썬 동적 자산배분 백테스트 결과
직접 짠 코드로 과거 데이터를 검증해보니 결과는 놀라웠습니다. 단순히 지수를 보유하는 것보다 최대 낙폭은 획기적으로 줄어들면서도 수익률은 훨씬 높았습니다.
위 그래프를 보시면 2022년 하락장에서도 이 동적 자산배분 전략이 얼마나 자산을 잘 방어했는지 확인할 수 있습니다.
투자는 예측이 아니라 대응의 영역
내일 주가가 오를지는 아무도 모릅니다. 하지만 오늘 주가가 추세선 위에 있는지는 누구나 알 수 있습니다. 은퇴 후 파이썬을 배우며 깨달은 것은, 감을 믿지 말고 데이터를 믿어야 한다는 사실입니다.
오늘 소개해드린 이 동적 자산배분 전략이 여러분의 가정 경제를 업그레이드하는 데 도움이 되길 바랍니다. 앞으로도 돈보관 블로그와 유튜브를 통해 검증된 투자 아이디어를 계속 공유하겠습니다.
앞으로도 제 블로그와 유튜브 채널 돈보관을 통해 제가 직접 검증한 다양한 투자 전략들을 꾸준히 공유하겠습니다. 감사합니다.
※ 본 포스팅은 개인적인 퀀트 연구 기록이며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아닙니다. 투자의 모든 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.
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